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Avant de tomber sous la domination russe, en 1809, la Finlande faisait partie de la Suède depuis plus de six siècles. Alors que les chevaliers européens partaient en croisade pour libérer la Terre sainte au Proche-Orient, les croisés suédois ont choisi d'étendre leur territoire dans une autre direction. Les croisades les plus importantes ont été menées par les rois suédois aux XIIe et XIIIe siècles, et ont conduit à l'asservissement des terres des tribus finlandaises.
La Suède a alors fait face à un redoutable adversaire : la république de Novgorod, qui avait elle aussi des intérêts dans cette région. Se sont ensuivies de nombreuses batailles entre les deux opposants, mais Stockholm a réussi à conserver le territoire finlandais. À cette époque, il n'était pas encore temps pour la Russie d'annexer la Finlande.
Pendant la grande guerre du Nord, qui opposa entre 1700 et 1721 une coalition menée par le tsarat de Russie à une autre conduite par l'Empire suédois, de larges territoires finlandais ont été occupés par les troupes russes. Suite au conflit, l'Empire suédois n'a pas seulement perdu son statut de superpuissance, mais aussi de vastes territoires dans les pays baltes de l'Est. Il a cependant réussi à conserver la Finlande, à l'exception de certaines parties de la Carélie, à l'Est du pays.
La guerre de Finlande (1808-1809), nommée en Suède « la plus grande catastrophe nationale dans la longue histoire de la Suède » s'est traduite par sa perte de la Finlande au profit de l'Empire russe. Il s'agissait de la perte, pour la Suède, d'un tiers de son territoire et d'un quart de sa population.
L'empereur russe Alexandre Ier s'est alors retrouvé avec, sous son règne, une région inconnue, immense et peuplée d'une population étrangère et protestante. Il n'avait pas non plus oublié à quel point les Finlandais avaient mené la guerre partisane efficacement et furieusement pendant le conflit, et a donc décidé d'intégrer prudemment la Finlande à l'Empire russe. À l'assemblée législative de la Diète de Porvoo, au printemps et à l'été 1809, le grand-duché de Finlande a donc été proclamé. Jamais les Finlandais n'avaient eu un tel statut sous l'occupation suédoise. Les habitants des terres finlandaises ont ainsi été autorisés à garder leur religion et leurs droits. La Constitution suédoise de 1772 a ensuite été confirmée comme étant celle de la Finlande.
En 1811, Alexandre Ier a donné à la Finlande le territoire du gouvernement de Vyborg, situé sur l'isthme de Carélie. Cette action était comme une bombe à retardement qui explosera plus d'un siècle plus tard, menant à plusieurs combats violents entre les Soviétiques et les Finlandais.
L'année suivante, la capitale du grand-duché de Finlande a été déplacée de la plus grande ville finlandaise, Åbo (aujourd'hui Turku) à Helsinki ; elle était alors plus proche de Saint-Pétersbourg, et donc moins sous influence suédoise.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le grand-duché de Finlande a reçu d'importants privilèges, comme son propre système monétaire (le mark finlandais) ou encore le fait d'avoir sa propre armée. Cependant, la politique d'État russe envers la Finlande a rapidement changé : initiation du processus de russification, large limitation des pouvoirs des autorités locales, et dissolution, en 1901, de l'armée finlandaise, qui a alors été incluse dans les forces armées de l'Empire.
Le mécontentement des Finlandais les a menés à se joindre à la Révolution russe de 1905, et l'empereur Nicolas II a dû faire des concessions. La Finlande est devenue, en 1906, le premier pays d'Europe où les femmes avaient le droit de vote et celui de se faire élire au nouveau parlement. Aux événements sportifs internationaux, la Finlande participait sous son propre drapeau, indépendamment de la Russie.
Peu après la révolution d'Octobre, le parlement finlandais a finalement proclamé son indépendance, et le gouvernement de Lénine a été le premier à l'avoir reconnue. Cela n'a cependant pas empêché le conflit à venir entre les deux pays : la victoire des Finlandais blancs sur les Finlandais rouges (soutenus par la Russie soviétique) lors de la guerre civile finlandaise de 1918 a creusé un gouffre entre ces deux États.
Le dernier conflit majeur entre la Finlande et la Russie s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est le don de territoire d'Alexandre Ier, plus de 100 ans auparavant, qui s'est retourné contre les Finlandais. La raison de cette guerre était l'isthme de Carélie avec Vyborg, un point clé de la défense de Léningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Après sa prise par l'URSS lors de la guerre d'Hiver (1939-1940), la Finlande s'est alliée à Hitler pour tenter de le récupérer, mais a échoué. Après la guerre, les dirigeants des deux pays ont décidé qu'il fallait surmonter les torts du passé, et développer une nouvelle coopération. La Finlande est par conséquent devenue l'un des meilleurs et des plus amicaux voisins de l'Union soviétique et, plus tard, de la Russie.
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